O Laguerre RSI vs Classic RSI.
John Ehlers é um nome que você encontrará quando começar sua jornada para testar vários indicadores e filtros a serem usados em seus modelos comerciais. Lembro-me de ler sobre o Laguerre Filter e o Laguerre RSI há muitos anos quando apareceram pela primeira vez em cena. Na época, eu não estava quase no mercado quantitativo como sou hoje. Então, vamos dar uma olhada mais de perto no RSI de Laguerre e responder a uma pergunta simples:
O RSI Laguerre pode ter um desempenho melhor do que o nosso RSI padrão de 2 períodos?
Laguerre RSI (LRSI) foi escrito por John Ehlers. Você pode ler sobre o filtro Laguerre em seu artigo, "Time Warp - Without Space Travel". No coração do indicador LRSI está o Laguerre Transform. A matemática e a explicação do filtro Laguerre estão bem além do escopo deste artigo ou do meu entendimento. Em suma, John Ehlers parece usar essa técnica para "warp & warp" os coeficientes de tempo de um filtro EMA tradicional que resulta em uma resposta mais rápida.
Abaixo está o código do EasyLanguage para um filtro Laguerre de 4 elementos.
L0 = (1 - gama) * Preço + gama * L0 [1];
L1 = - gama * L0 + L0 [1] + gama * L1 [1];
L2 = - gama * L1 + L1 [1] + gama * L2 [1];
L3 = - gama * L2 + L2 [1] + gama * L3 [1];
Filt = (L0 + 2 * L1 + 2 * L2 + L3) / 6;
FIR = (preço + 2 * preço [1] + 2 * preço [2] + preço [3]) / 6;
O Índice de Força Relativa (RSI) padrão é de autoria de Wells Wilder. O LRSI usa o preço atual, um fator gama definido pelo usuário e muito feedback para calcular seu valor final. Abaixo está o código do EasyLanguage:
L0 = (1 - gama) * Fechar + gama * L0 [1];
L1 = - gama * L0 + L0 [1] + gama * L1 [1];
L2 = - gama * L1 + L1 [1] + gama * L2 [1];
L3 = - gama * L2 + L2 [1] + gama * L3 [1];
Se L0 & gt; = L1 então CU = L0 - L1 Mais CD = L1 - L0;
Se L1 & gt; = L2, então CU = CU + L1 - L2 Mais CD = CD + L2 - L1;
Se L2 & gt; = L3 então CU = CU + L2 - L3 Outro CD = CD + L3 - L2;
Se CU + CD & lt; & gt; 0 então RSI = CU / (CU + CD);
O LRSI se comporta de maneira semelhante ao RSI clássico. No passado, eu testei o indicador de RSI de 2 períodos dentro de vários modelos de negociação de reversão de média que negociam os futuros de índice dos EUA. Vários modelos de negociação rentáveis podem ser construídos com este indicador que produzem resultados sólidos surpreendentes por quase 20 anos. As regras básicas para o RSI de 2 períodos é comprar quando o valor do RSI cair abaixo de um limite, como 10. Depois, venda a posição quando o preço subir acima de um limite, como 90.
Abaixo está um gráfico do modelo de negociação RSI de 2 períodos aplicado ao gráfico diário do eMin. O painel inferior contém o sinal RSI. Você pode ver quando esse valor cai, nós entramos em uma nova posição e seguramos até que o valor do RSI suba acima de 90.
Exemplo de RSI de 2 Períodos.
O LRSI seria negociado de maneira semelhante. Compra quando o valor cai abaixo de um limite crítico e fecha a negociação quando ela ultrapassa um limite. Abaixo está uma imagem do LRSI e do RSI sendo aplicados a um gráfico diário dos futuros de S & P.
Você pode ver quando ambos os indicadores caem, eles criam configurações para abertura de negociações. Eu agora vou comparar nosso velho amigo, com o LRSI muito mais complexo de Ehler.
Ambiente de teste.
Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Salvo disposição em contrário, todos os testes contidos neste artigo usarão as seguintes suposições:
O tamanho inicial da conta de US $ 100.000,00 As datas da amostra são de 1998 a 30 de novembro de 2016. Um contrato foi negociado por sinal. Nenhuma dedução foi feita para derrapagens e comissões.
Nossa linha de base será o RSI de 2 períodos. Este modelo comercial entrará em uma negociação quando o valor do RSI cair abaixo de 10 e existir quando o preço subir acima de 90. Abaixo estão os resultados:
Desempenho de linha de base RSI (2).
RSI vs LRSI em S & amp;
Agora vamos testar o LRSI no mesmo mercado. O LRSI entrará em uma negociação quando o valor cair abaixo de 10 e fechado quando o valor subir acima de 0,90. Os resultados estão na tabela abaixo.
Desempenho de linha de base RSI (2) vs LRSI (.5)
Nesse teste, podemos ver a linha de base e o LRSI ter um desempenho muito semelhante. Acabamos com o mesmo lucro líquido e retornos anuais muito semelhantes. O modelo de negociação LRSI produz menos negócios e cada negócio produz quase $ 110 mais lucro líquido. O rebaixamento intradiário máximo para o LRSI é maior. Então, se você pode suportar mais rebaixamento, você pode negociar um modelo que faz uma quantidade semelhante de lucro em menos negócios.
Mas isso é apenas olhar para um mercado de índices de ações. Vamos ver alguns outros.
RSI vs LRSI nos principais índices de ações dos EUA.
Abaixo estão os resultados do teste RSI vs LRSI no DOW (YM).
Desempenho de linha de base RSI (2) vs LRSI (.5)
Olhando para os resultados da negociação do DOW, vemos resultados semelhantes aos da negociação do S & P. Ou seja, vemos o RSI e o LRSI obterem o mesmo lucro líquido. LRSI faz isso em menos negócios, mas também tem mais rebaixamento. Neste caso particular, o LRSI provavelmente está produzindo resultados ligeiramente melhores que o RSI. Em seguida é NASDAQ (NQ).
Desempenho de linha de base RSI (2) vs LRSI (.5)
Analisando os resultados do NASDAQ, podemos ver que o LRSI realmente tem um desempenho significativamente melhor. Mais de três vezes mais lucro em menos negócios. Agradável! Em seguida, vamos dar uma olhada nos estoques midcap usando o contrato S & amp; P Midcap 400.
Desempenho de linha de base RSI (2) vs LRSI (.5)
Mais uma vez, vemos resultados muito semelhantes entre os dois mercados. Finalmente, vamos dar uma olhada no Russell 2000 (TF).
Desempenho de linha de base RSI (2) vs LRSI (.5)
Neste caso, vemos uma melhoria significativa na negociação do modelo RSI no Russell 2000.
Comparação de Portfólio.
Usando o recurso Maestro do Portfolio TradeStations, eu vou combinar todos os nossos símbolos de negociação deste teste em uma cesta. Podemos, então, aplicar nossos modelos de negociação a essa cesta inteira. Isso me permitirá gerar um resumo de nossos dois modelos de negociação em todos os mercados que analisamos. A tabela a seguir contém os resultados da negociação de uma conta de US $ 100.000 em todos os símbolos (ES, YM, NQ, EMD, TF), incluindo a dedução de US $ 30 de cada transação por deslizes e comissões. Apenas um contrato foi negociado por sinal.
Desempenho de linha de base RSI (2) vs LRSI (.5)
É interessante notar como o lucro líquido e a taxa de retorno anual estão entre os modelos de negociação RSI e LRSI. A este respeito, os modelos de negociação são quase idênticos. O que é diferente é o número de negociações e rebaixamentos. Então qual é o melhor? Tudo se resume ao que você prefere em termos de rebaixamento e número de negociações. Parece que ambos acabam no mesmo local, mas tomam estradas um pouco diferentes para chegar lá.
Tanto o Indicador de Laguerre quanto a Estratégia (TradeStation ELD) A Função de Laguerre (texto) Estratégia de Laguerre (texto)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Estratégia de Laguerre rsi
Laguerre RSI (LRSI) foi escrito por John Ehlers em seu artigo Time Warp & # 8211; Sem viagem espacial. O Índice de Força Relativa (RSI) em si, foi escrito por Wells Wilder. O LRSI usa o preço atual, um fator gama definido pelo usuário e muito feedback para calcular seu valor final. O usuário pode alterar a entrada (fechar) e o fator gama. A definição deste indicador é ainda expressa no código condensado dado no cálculo abaixo.
Como negociar usando o Laguerre RSI.
O Laguerre RSI pode ser usado em conjunto com outros estudos. Nenhum sinal de negociação é calculado.
Como acessar no MotiveWave.
Vá para o menu superior, escolha Estudo & gt; John Ehlers & gt; Laguerre RSI.
ou vá para o menu superior, escolha Adicionar estudo, comece a digitar o nome deste estudo até vê-lo aparecer na lista, clique no nome do estudo, clique em OK.
Disclaimer importante: As informações fornecidas nesta página são estritamente para fins informativos e não devem ser interpretadas como conselhos ou solicitações para comprar ou vender qualquer título. Por favor, consulte nossa Declaração de Divulgação de Risco e Declaração de Isenção de Desempenho.
Estratégia de Laguerre rsi
Eu tenho brincado com o Laguerre RSI e isso é o melhor que eu pude fazer. Talvez alguém possa melhorar.
Overlay Laguerre RSI com RSI regular.
Longo sinal quando Laguerre em tendência de alta (1) e sobrevenda do RSI. Entre no RSI através da formação.
Sinal curto quando Laguerre em baixa (0) e RSI overbought. Entre na formação de pico do RSI.
Fechar as entradas com o trailing stop do ATR.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
Você enviou com sucesso um ticket de suporte.
Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Teste Laguerre RSI entrada e saídas.
Em um artigo anterior, dei uma olhada em um indicador chamado Laguerre RSI. O Laguerre RSI (LRSI) foi escrito por John Ehlers. Você pode ler sobre o filtro Laguerre em seu artigo, "Time Warp - Without Space Travel". No artigo anterior, comparava o LRSI com o RSI padrão. Eu fiz isso criando um modelo de negociação reversível simples para o mercado de E-mini. Durante esse teste, os sinais foram gerados pelo RSI da Larguerre quando o valor do indicador caiu abaixo de um limite crítico (0,10), como você pode ver na imagem abaixo.
LRSI Tipo 1 & # 8211; Abrir novo comércio quando o indicador estiver abaixo do limite de 0,10.
Isso me fez pensar em quais alterações o gatilho de entrada poderia fazer. Por exemplo, o que aconteceria se esperássemos abrir um novo negócio quando o indicador LRSI ultrapassasse o limite inferior, como na imagem abaixo?
LRSI Tipo 2 & # 8211; Abrir novo comércio quando o indicador subir acima do limite (0,10).
Então, vamos dar uma olhada em como essa estratégia funciona com base nesses dois tipos de entradas. Primeiro, vamos dar uma olhada no ambiente de teste.
Ambiente de teste.
Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Salvo disposição em contrário, todos os testes contidos neste artigo usarão as seguintes suposições:
Tamanho da conta inicial de US $ 100.000 As datas da amostra são de 1998 a 30 de novembro de 2016 2 ticks de slippage e US $ 5 de comissões foram deduzidos por ida e volta Um contrato foi negociado por sinal Mercados negociados: ES, YM, NQ, EMD e TF LRSI Lower Limite 0,10 LRSI Upper Threshold 0,90.
Digite 1 & # 8211; O valor cai abaixo do limiar.
Esta é a nossa linha de base e é o método de gatilho que usei no artigo anterior. Uma negociação é aberta quando o valor do indicador LRSI fica abaixo do limite inferior e é fechado quando o valor do indicador ultrapassa o limite superior.
Neste caso, esperamos abrir uma negociação quando o valor do indicador LRSI se elevar ACIMA do nosso limite inferior. Isso significa que o valor do indicador deve primeiro cair abaixo do limite inferior e subir acima dele. O conceito por trás deste tipo de entrada é que queremos ver a queda do preço do nosso mercado recuperar um pouco antes de abrir um novo negócio. Isso pode nos impedir de entrar cedo demais em um mercado em queda. Vamos ver como isso acontece.
Parece que isso reduz significativamente o desempenho do modelo comercial. Não houve praticamente nenhuma alteração no rebaixamento máximo. Nenhuma melhoria geral aqui. O que isto significa? Acho que este estudo está nos dizendo que vale a pena entrar cedo durante um recuo. Pelo menos, conforme definido pelas nossas regras atuais de entrada / saída. Não espere pela confirmação da recuperação de preços. Em vez disso, aguarde.
Digite 3 e # 8211; O comércio Momentum.
Vamos tentar algo completamente diferente. Os estudos que analisamos com LRSI foram baseados no conceito de reversão de média. Ou seja, compramos pullbacks na esperança de que o preço em breve se recupere, o que nos dará um bom lucro. Eu demonstrei em muitos artigos sobre a característica de reversão à média dos mercados de índices de ações dos EUA. No entanto, acho que valeria a pena testar novamente com este indicador.
Então, neste próximo teste, vamos mudar as regras de entrada e saída. Vamos entrar quando o preço ultrapassar o limite superior e sair quando o preço ultrapassar o limite inferior. O que estamos fazendo é entrar em atividade de alta e sair em atividade de baixa. Em resumo, estamos criando um modelo baseado no momentum.
Uau! Uma redução significativa na lucratividade. Isso não é inesperado. O que este estudo demonstra novamente é a característica de reversão da média dos mercados de índices de ações dos EUA. Claramente, comprar em força de curto prazo não é uma estratégia que valha a pena perseguir. Pelo menos, com esse tipo de modelo de negociação.
Digite 4 e # 8211; Queda abaixo da saída do limite superior.
Vamos voltar a analisar o nosso modelo de negociação de reversão. Nesse teste, vamos entrar em nossa negociação assim que o indicador ficar abaixo do limite inferior de antes. Vamos mudar a saída para ocorrer quando o indicador cair abaixo do limite superior. Isso é diferente da saída anterior, que deveria sair assim que o valor do indicador subisse acima do limite superior. Nesse caso, o indicador deve subir acima do limite superior e depois cair abaixo do limite superior para acionar uma saída. O conceito aqui é manter durante o snapback do mercado e só sair uma vez que algum tipo de fraqueza do mercado é medido pelo nosso indicador. Isso pode produzir mais lucro mantendo alguns negócios por mais tempo.
Parece que essa saída valeu a pena. Estamos fazendo mais lucro líquido e isso é feito com mais lucro por negociação. Perceba que temos aproximadamente a mesma quantidade de negociações, mas aumentamos a eficiência de nossos negócios mantendo-os por mais tempo. O rebaixamento é quase o mesmo. Isso parece uma melhoria significativa para mim.
Digite 5 e # 8211; SMA Exit.
Vamos testar outra saída. Em muitos dos modelos comerciais baseados em RSI testados neste site, uma média móvel simples de 5 períodos é usada para sair de negociações. Vamos fazer isso aqui. Nós sairemos quando o preço fechar acima da média móvel simples de cinco dias.
Isso produz resultados interessantes. Nós fazemos aproximadamente a mesma quantidade de lucro, no entanto, existem muitos mais negócios. Este modelo de negociação também tem uma vitória um pouco maior. O rebaixamento também é ligeiramente reduzido.
Então, qual saída é melhor? A saída média móvel simples (Tipo 4) ou a saída LRSI (Tipo 5)? Eu acho que isso depende do seu estilo de negociação. Se você preferir ter um grande número de negócios, acho que o modelo Type 5 seria para você. Se você preferir menos negócios, mas fazendo com que cada um desses negócios seja um grande vencedor, o modelo Tipo 5 é para você.
Tanto o Indicador de Laguerre e Estratégia (TradeStation ELD) TradeStation WorkSpace (TWS) Estratégia de Laguerre (texto)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Laguerre RSI Forex Trading Strategy.
A estratégia Laguerre RSI forex é um sistema de negociação swing que usa indicadores personalizados exclusivos que permitem que os operadores visualizem zonas de inatividade na atividade.
No entanto, nosso principal interesse é a definição de entradas de mercado otimistas e pessimistas no cronograma a partir dos gráficos de cinco minutos. Vamos começar abaixo com a configuração do gráfico & # 8230;
MetaTrader4 Indicadores: Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2.ex4 (configuração padrão), i-AMA-Optimum. ex4 (variável de entrada modificada; P = 100), 8 EMA.
Horário (s) preferido (s): 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, dia.
Sessões de Negociação Recomendadas: Qualquer.
Pares de moedas: qualquer par.
Inicie uma entrada de compra se o seguinte indicador ou padrão gráfico for exibido:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruzar sua linha pontilhada enquanto estiver abaixo do nível 0,15, após o qual ela quebra acima do nível 0,15 (um sinal que indica que o preço é otimista), recomenda-se a abertura de posições longas. A área intermediária rosa denota uma “zona de inatividade”, onde se acredita que o preço esteja limitado à faixa, quando a linha preenchida e pontilhada do indicador percorrer essa zona. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul do 8 EMA de baixo para cima e permanecerem abaixo da linha 8 EMA, o preço será pressionado mais alto, ou seja, um gatilho para percorrer longas distâncias.
Stop Loss for Buy: Coloque um stop loss 3 pips abaixo do suporte imediato.
Saia da estratégia / Take Profit for Buy Entry.
Saia ou assuma o lucro se o seguinte tiver influência sobre o gráfico de atividade:
Aguarde até que a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruze sua linha pontilhada para baixo enquanto estiver acima do nível 0,85 e, posteriormente, quebrar abaixo desse nível, conforme mostrado na Figura 1.0, uma saída ou take profit é recomendada. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul da 8 EMA de cima para baixo, uma saída ou take profit é altamente recomendada.
Iniciar uma venda no mercado se as seguintes regras ou condições prevalecerem:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruzar sua linha pontilhada enquanto estiver acima do nível 0,85, após o qual ela quebrará abaixo desse nível, é uma indicação de que o preço é de baixa. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul do 8 EMA de cima para baixo e permanecerem acima da linha 8 EMA, o preço será menor, ou seja, um gatilho para abreviar.
Stop Loss for Sell Entry: Coloque um stop loss 3 pips acima da resistência imediata.
Estratégia de Saída / Take Profit for Sell Entry.
Saia ou tire lucro se o seguinte for verdadeiro:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruzar sua linha pontilhada de cima para baixo enquanto estiver abaixo do nível 0,15 e, subseqüentemente, quebrar acima desse nível, como mostrado na Figura 1.1, é aconselhável uma saída ou take profit. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul do 8 EMA de baixo para cima, uma saída ou take profit é altamente recomendada.
Sobre os indicadores de negociação.
O i-AMA-Optimum é uma versão otimizada da Adaptive Moving Average (AMA) da Kaufman que foi originalmente desenvolvida por Perry Kaufman e encontra uso em períodos curtos e longos.
A média móvel exponencial (8 EMA) adiciona mais peso aos dados mais recentes e reage mais rapidamente às mudanças recentes nos preços.
Eu tenho brincado com o Laguerre RSI e isso é o melhor que eu pude fazer. Talvez alguém possa melhorar.
Overlay Laguerre RSI com RSI regular.
Longo sinal quando Laguerre em tendência de alta (1) e sobrevenda do RSI. Entre no RSI através da formação.
Sinal curto quando Laguerre em baixa (0) e RSI overbought. Entre na formação de pico do RSI.
Fechar as entradas com o trailing stop do ATR.
Desculpe, algo deu errado. Tente novamente ou entre em contato enviando feedback.
Você enviou com sucesso um ticket de suporte.
Nossa equipe de suporte entrará em contato em breve.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian.
Além disso, o material não oferece opinião com relação à adequação de qualquer investimento específico ou de segurança. Nenhuma informação aqui contida deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou se abster de qualquer ação relacionada ao investimento, pois nenhuma das suas afiliadas está comprometida em fornecer consultoria de investimento, agir como um consultor para qualquer plano ou entidade sujeita a o Employee Retirement Income Security Act de 1974, conforme alterado, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em uma capacidade fiduciária com relação aos materiais aqui apresentados. Se você for um investidor individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado com a Quantopian sobre se qualquer ideia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não garante a exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter se tornado não confiáveis por várias razões, incluindo mudanças nas condições de mercado ou circunstâncias econômicas.
Teste Laguerre RSI entrada e saídas.
Em um artigo anterior, dei uma olhada em um indicador chamado Laguerre RSI. O Laguerre RSI (LRSI) foi escrito por John Ehlers. Você pode ler sobre o filtro Laguerre em seu artigo, "Time Warp - Without Space Travel". No artigo anterior, comparava o LRSI com o RSI padrão. Eu fiz isso criando um modelo de negociação reversível simples para o mercado de E-mini. Durante esse teste, os sinais foram gerados pelo RSI da Larguerre quando o valor do indicador caiu abaixo de um limite crítico (0,10), como você pode ver na imagem abaixo.
LRSI Tipo 1 & # 8211; Abrir novo comércio quando o indicador estiver abaixo do limite de 0,10.
Isso me fez pensar em quais alterações o gatilho de entrada poderia fazer. Por exemplo, o que aconteceria se esperássemos abrir um novo negócio quando o indicador LRSI ultrapassasse o limite inferior, como na imagem abaixo?
LRSI Tipo 2 & # 8211; Abrir novo comércio quando o indicador subir acima do limite (0,10).
Então, vamos dar uma olhada em como essa estratégia funciona com base nesses dois tipos de entradas. Primeiro, vamos dar uma olhada no ambiente de teste.
Ambiente de teste.
Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer o seguinte: Salvo disposição em contrário, todos os testes contidos neste artigo usarão as seguintes suposições:
Tamanho da conta inicial de US $ 100.000 As datas da amostra são de 1998 a 30 de novembro de 2016 2 ticks de slippage e US $ 5 de comissões foram deduzidos por ida e volta Um contrato foi negociado por sinal Mercados negociados: ES, YM, NQ, EMD e TF LRSI Lower Limite 0,10 LRSI Upper Threshold 0,90.
Digite 1 & # 8211; O valor cai abaixo do limiar.
Esta é a nossa linha de base e é o método de gatilho que usei no artigo anterior. Uma negociação é aberta quando o valor do indicador LRSI fica abaixo do limite inferior e é fechado quando o valor do indicador ultrapassa o limite superior.
Neste caso, esperamos abrir uma negociação quando o valor do indicador LRSI se elevar ACIMA do nosso limite inferior. Isso significa que o valor do indicador deve primeiro cair abaixo do limite inferior e subir acima dele. O conceito por trás deste tipo de entrada é que queremos ver a queda do preço do nosso mercado recuperar um pouco antes de abrir um novo negócio. Isso pode nos impedir de entrar cedo demais em um mercado em queda. Vamos ver como isso acontece.
Parece que isso reduz significativamente o desempenho do modelo comercial. Não houve praticamente nenhuma alteração no rebaixamento máximo. Nenhuma melhoria geral aqui. O que isto significa? Acho que este estudo está nos dizendo que vale a pena entrar cedo durante um recuo. Pelo menos, conforme definido pelas nossas regras atuais de entrada / saída. Não espere pela confirmação da recuperação de preços. Em vez disso, aguarde.
Digite 3 e # 8211; O comércio Momentum.
Vamos tentar algo completamente diferente. Os estudos que analisamos com LRSI foram baseados no conceito de reversão de média. Ou seja, compramos pullbacks na esperança de que o preço em breve se recupere, o que nos dará um bom lucro. Eu demonstrei em muitos artigos sobre a característica de reversão à média dos mercados de índices de ações dos EUA. No entanto, acho que valeria a pena testar novamente com este indicador.
Então, neste próximo teste, vamos mudar as regras de entrada e saída. Vamos entrar quando o preço ultrapassar o limite superior e sair quando o preço ultrapassar o limite inferior. O que estamos fazendo é entrar em atividade de alta e sair em atividade de baixa. Em resumo, estamos criando um modelo baseado no momentum.
Uau! Uma redução significativa na lucratividade. Isso não é inesperado. O que este estudo demonstra novamente é a característica de reversão da média dos mercados de índices de ações dos EUA. Claramente, comprar em força de curto prazo não é uma estratégia que valha a pena perseguir. Pelo menos, com esse tipo de modelo de negociação.
Digite 4 e # 8211; Queda abaixo da saída do limite superior.
Vamos voltar a analisar o nosso modelo de negociação de reversão. Nesse teste, vamos entrar em nossa negociação assim que o indicador ficar abaixo do limite inferior de antes. Vamos mudar a saída para ocorrer quando o indicador cair abaixo do limite superior. Isso é diferente da saída anterior, que deveria sair assim que o valor do indicador subisse acima do limite superior. Nesse caso, o indicador deve subir acima do limite superior e depois cair abaixo do limite superior para acionar uma saída. O conceito aqui é manter durante o snapback do mercado e só sair uma vez que algum tipo de fraqueza do mercado é medido pelo nosso indicador. Isso pode produzir mais lucro mantendo alguns negócios por mais tempo.
Parece que essa saída valeu a pena. Estamos fazendo mais lucro líquido e isso é feito com mais lucro por negociação. Perceba que temos aproximadamente a mesma quantidade de negociações, mas aumentamos a eficiência de nossos negócios mantendo-os por mais tempo. O rebaixamento é quase o mesmo. Isso parece uma melhoria significativa para mim.
Digite 5 e # 8211; SMA Exit.
Vamos testar outra saída. Em muitos dos modelos comerciais baseados em RSI testados neste site, uma média móvel simples de 5 períodos é usada para sair de negociações. Vamos fazer isso aqui. Nós sairemos quando o preço fechar acima da média móvel simples de cinco dias.
Isso produz resultados interessantes. Nós fazemos aproximadamente a mesma quantidade de lucro, no entanto, existem muitos mais negócios. Este modelo de negociação também tem uma vitória um pouco maior. O rebaixamento também é ligeiramente reduzido.
Então, qual saída é melhor? A saída média móvel simples (Tipo 4) ou a saída LRSI (Tipo 5)? Eu acho que isso depende do seu estilo de negociação. Se você preferir ter um grande número de negócios, acho que o modelo Type 5 seria para você. Se você preferir menos negócios, mas fazendo com que cada um desses negócios seja um grande vencedor, o modelo Tipo 5 é para você.
Tanto o Indicador de Laguerre e Estratégia (TradeStation ELD) TradeStation WorkSpace (TWS) Estratégia de Laguerre (texto)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
Laguerre RSI Forex Trading Strategy.
A estratégia Laguerre RSI forex é um sistema de negociação swing que usa indicadores personalizados exclusivos que permitem que os operadores visualizem zonas de inatividade na atividade.
No entanto, nosso principal interesse é a definição de entradas de mercado otimistas e pessimistas no cronograma a partir dos gráficos de cinco minutos. Vamos começar abaixo com a configuração do gráfico & # 8230;
MetaTrader4 Indicadores: Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2.ex4 (configuração padrão), i-AMA-Optimum. ex4 (variável de entrada modificada; P = 100), 8 EMA.
Horário (s) preferido (s): 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, dia.
Sessões de Negociação Recomendadas: Qualquer.
Pares de moedas: qualquer par.
Inicie uma entrada de compra se o seguinte indicador ou padrão gráfico for exibido:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruzar sua linha pontilhada enquanto estiver abaixo do nível 0,15, após o qual ela quebra acima do nível 0,15 (um sinal que indica que o preço é otimista), recomenda-se a abertura de posições longas. A área intermediária rosa denota uma “zona de inatividade”, onde se acredita que o preço esteja limitado à faixa, quando a linha preenchida e pontilhada do indicador percorrer essa zona. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul do 8 EMA de baixo para cima e permanecerem abaixo da linha 8 EMA, o preço será pressionado mais alto, ou seja, um gatilho para percorrer longas distâncias.
Stop Loss for Buy: Coloque um stop loss 3 pips abaixo do suporte imediato.
Saia da estratégia / Take Profit for Buy Entry.
Saia ou assuma o lucro se o seguinte tiver influência sobre o gráfico de atividade:
Aguarde até que a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruze sua linha pontilhada para baixo enquanto estiver acima do nível 0,85 e, posteriormente, quebrar abaixo desse nível, conforme mostrado na Figura 1.0, uma saída ou take profit é recomendada. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul da 8 EMA de cima para baixo, uma saída ou take profit é altamente recomendada.
Iniciar uma venda no mercado se as seguintes regras ou condições prevalecerem:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruzar sua linha pontilhada enquanto estiver acima do nível 0,85, após o qual ela quebrará abaixo desse nível, é uma indicação de que o preço é de baixa. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul do 8 EMA de cima para baixo e permanecerem acima da linha 8 EMA, o preço será menor, ou seja, um gatilho para abreviar.
Stop Loss for Sell Entry: Coloque um stop loss 3 pips acima da resistência imediata.
Estratégia de Saída / Take Profit for Sell Entry.
Saia ou tire lucro se o seguinte for verdadeiro:
Se a linha PaleVioletRed. ex4 do indicador personalizado Laguerre_RSI_with_Laguerre_filter_2 cruzar sua linha pontilhada de cima para baixo enquanto estiver abaixo do nível 0,15 e, subseqüentemente, quebrar acima desse nível, como mostrado na Figura 1.1, é aconselhável uma saída ou take profit. Se os pontos laranja na linha preta do indicador i-AMA-Optimum cruzarem a linha azul do 8 EMA de baixo para cima, uma saída ou take profit é altamente recomendada.
Sobre os indicadores de negociação.
O i-AMA-Optimum é uma versão otimizada da Adaptive Moving Average (AMA) da Kaufman que foi originalmente desenvolvida por Perry Kaufman e encontra uso em períodos curtos e longos.
A média móvel exponencial (8 EMA) adiciona mais peso aos dados mais recentes e reage mais rapidamente às mudanças recentes nos preços.
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